VNPY 价差交易模块的使用学习

2019-09-03 15:01:06

本文主要说说VNPY的价差模块的简单使用，至于自开发算法什么暂不涉及。

VNPY提供价差交易模块，其实还是挺好用的，先说说使用，再说说代码。进入之后的界面如下图：

使用思路：

- - 定义价差组合：定义一组价差组合，可以是一个主动腿，一个或者多个被动腿

|- -指定针对价差组合算法，系统默认是Sniper交易算法，VNPY提供算法模板，可以自己新增

|-- 针对Sniper算法，选择模式，和填入参数。这个在后面细说。

价差组合定义文件在VnTrader/ST_setting.json

实例代码如下：

[
    {
        "name": "rb.1910-2001",
        "activeLeg": 
            {
                "vtSymbol": "rb1910",
                "ratio": 1,
                "multiplier": 1.0,
                "payup": 2
            },
        "passiveLegs": [
            {
                "vtSymbol": "rb2001",
                "ratio": -1,
                "multiplier": -1.0,
                "payup": 2
            }
        ]
    }
]

其中name是定义名称

activeLeg定义主动腿，passiveLegs填入被动腿，其中被动腿是队列，可以填入多个。

-- vtSymbol：指定期货品种

-- ratio：这个有点绕，是针对量Volume的比例，如果是1，就是rb1910直接的买卖量，如果是2的话，就是原理买卖量处于2的取整。

如上图所示，价差的买量和卖量其实是两个腿的期货可交易报单量取较小值。比如rb1910买量是3.0，rb2001是2.0，而且ratio都是1；那么价差就是较小值2.0。

同样，买入和计算持仓的时候，也会如此。

-- Multipier：这个是针对价格price的比例，就很好理解了。

-- payup：这个是发单报价，是直接按照触发价格，还是加上一点，比如触发多单价格是3400，payup是2，那么报单价格是3402。

Sniper算法的参数：

首先看看下图,是6月20一日的价差走势，基本在价差上下限在258 / 245，那么思路就是差值在245时候，应该反身扩大回去，到249这样位置，258时候反身回到253。