在时序数据的处理中经常需要使用窗口计算。在DolphinDB中,窗口计算不仅可以应用于全量的历史数据计算,还能应用于增量的流计算。窗口函数既可应用于SQL(处理表中的列),也可应用于面板数据(处理矩阵中的列)。
与其它系统相比,除了拥有显著的性能优势,DolphinDB的窗口计算在使用上也更加灵活——自定义、内置函数可直接用于窗口计算,而且可以多个函数嵌套使用,能够简便地实现各种复杂逻辑,使数据分析步骤更简洁,效率更高。
以下方复杂因子为例,该因子由各种滑动窗口函数层层嵌套组成,计算量庞大,复杂程度高。DolphinDB通过其精心设计的底层计算架构、经优化的函数、以及向量化编程方式,将原本在Python中需要200余行的代码,减少到了50余行,计算速度(性能)提升了3000倍以上。
RANK(DECAYLINEAR(DELTA(CLOSE, 3), 20))
+TSRANK(DECAYLINEAR(TSRANK(CORR(TSRANK(CLOSE, 8), TSRANK(SMA(CLOSE, 70), 37), 15), 29), 26), 27
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作者:DolphinDB
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